市场企稳后仍存在上攻动力

标准共识小助手 2020-09-12 02:50

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上期回顾

市场在 9 月 2 日开始持续下跌,成交量方面也在逐步放大,短期市场对方向判断较为悲观,形成抛售状态。这也是前期资金获利较为丰厚,所以在卖出过程中仍有较大获利空间。惯性下跌可能仍将延续一段时间。当市场情绪指数进入 0.5 以下区间后,投资者可以逢低进场。

指数要点

根据标准共识市场综合指数反映,最新指数为 1,320.15,较上周下降 2.02%,受 DeFi 类数字货币大幅震荡影响,ETH 领跌市场,其他主流数字货币虽一定程度跟随下跌,但逐渐出现止跌现象。BTC 多次试探 $10,000 大关,近期仍将再次确认,之后大概率触底反弹。

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根据标准共识市场情绪指数反映,最新指数为 0.83 市场情绪稳定。情绪指数在 9 月 7 日逐步进入 0.5 以下,市场情绪悲观。上期报告提示,情绪指数 0.5 以下可以适量建仓,以 BTC 为例,在 9 月 7 日后最高上涨至 $10,500,有 5% 左右的涨幅空间。一旦情绪指数出现市场情绪过度悲观提示,可大幅建仓。

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根据标准共识 BTC 挖矿收益指数显示最近 24 小时,每 T 算力收益为 $0.08,有所回调,一定程度上可能会影响矿工们的挖矿热情。

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量化大赛战报(9/4~9/10)

量化大赛在逐渐接近尾声,各量化团队在向最后进行冲刺,受数字货币市场大幅回调影响,BTC 组各量化团队分数有所下降,但高体量基金操作风格仍较为稳定,在市场下跌过程中,处于较为抗风险品种。

市场走势风格转变较快,短周期操作难度加大。

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通过收益率分布图比较发现,本周 USDT 组交易成功率较低,近 7 日收益率下跌数量占比近 75%,BTC 组则表现较为平均,涨跌数量近似于 5:5。短期内市场波动较大,在操作方面难度加大,市场交易以短期投资为主。

BTC 组仍以看多为组,而 USDT 组则以看空为组,两组在操作策略上产生分歧。

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根据最大回撤数据显示,在市场大幅震荡的情况下,整体振幅超 20%,而部分基金产品最大回撤控制在 10% 以内,对整体风险控制要求较为严格。

市场操作难度进一步加大,个人投资者需要注意杠杆风险。

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根据杠杆比率比率显示,标准共识量化基金整体杠杆比率开始降低。表明目前市场整体波动风险较高,量化基金通过降低杠杆比率来回避波动风险,降低回撤空间。

各量化基金产品杠杆比率持续缩小,表明量化基金对短期市场判断为波动较大,注重回避风险。

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根据基金开仓情况,各量化基金产品开仓方向开始出现分歧,对未来市场走势判断上出现异化,仍以看多为主。

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市场走势

BTC、ETH 的走势回顾及分析

根据 CoinMarketCap 数据,BTC 近 7 日日均换手率为 19.35%,较三个月内日均换手率上涨了 8.08%,较上周日均换手率上涨 7.99%,BTC 多次试探 $10,000,跌破之后再次收回,在 $10,000 一线震荡换筹,当市场整体在 $10,000 之上企稳之后,BTC 将再次进入上攻区间。但目前 BTC 仍将在 $10,000 上下震荡。BTC 跌破 $10,000 之后可少量减仓,突破 $10,000 之后逢高减仓,设置好止损区间,一旦 BTC 跌破 $9,500 之后,进行止损。

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根据 CoinMarketCap 数据,ETH 近 7 日日均换手率为 57.43%,较三个月内日均换手率上涨了 27.11%,较上周日均换手率上涨 27.48%。ETH 受 DeFi 类数字货币的大幅震荡影响,领跌主流币种,短期内 DeFi 项目仍处于震荡区间,但随着不断有新的 DeFi 项目上线,ETH 仍将处于市场中心,并被带动上涨。ETH 在 $350 附近仍可逢低买入。

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风险提示:

  • 警惕打着区块链和新技术的旗号进行非法金融活动,标准共识坚决抵制利用区块链进行非法集资、网络传销、ICO及各种变种、传播不良信息等各类违法行为。

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